백테스트는 트레이딩 접근법을 전략화하고 최적화하는 필수불가결한 툴입니다. 과거 시장 데이터를 기반으로 데모 계좌(모의투자 계좌) 를 통해 전략을 테스트하면, 실제 돈을 잃을 리스크 없이도 본인의 수익 잠재력을 판단할 수 있습니다.
이번 종합적인 글을 통해 고유의 방법론, 실용적 용례, 핵심 장점을 비롯해 백테스트의 모든 유형에 대해 자세하게 알아보세요. 트레이딩 전략 을 진단하고, 리스크를 최소화하고, 궁극적으로는 보다 일관성 있고 성공적인 트레이딩 결과 도출을 위한 의사결정 과정을 개선해보세요. 이를 위한 효율적 백테스트를 실시하는 방법을 단계별로 알아보세요!
주요 시사점:
백테스트는 과거의 시장 데이터를 활용함으로써 실제 자본을 잃을 위험 없이도 특정 트레이딩 전략의 실효성을 진단할 수 있게 해줍니다.
신뢰성 있는 결과를 도출하기 위해서는 고품질의 과거 데이터 및 올바른 백테스트 방법(수동 혹은 자동)을 활용하시기 바랍니다.
손익(P/L), 승률, 최대낙폭(MDD), 리스크보상비율(RRR) 등의 핵심 수치들을 파악함으로써 전략의 효과성을 판단하세요.
서로 다른 시장환경(상승장, 하락장, 횡보 추세)에서 테스트를 진행하고 전략을 최적화하세요.
과적합(overfitting)이나 저품질 데이터 활용 등을 지양하고, 이체 비용(스프레드, 커미션, 슬리피지)을 간과하지 말고 숨은 위험을 피하시기 바랍니다.
실전 트레이딩에 적용하기에 앞서, 데모 계좌(모의투자 계좌)를 통해 선제적 테스트를 함으로써 전략의 유효성을 검증하세요.
트레이딩에서 ‘백테스트’란?
백테스트는 과거 데이터에 특정 트레이딩 전략을 적용함으로써 실제 시장에서의 성과가 어떻게 나타났을지를 정량화 하는 것입니다. 실제 금액을 투입하기에 앞서 전략의 수익성, 리스크 잠재성, 전반적인 실적 등을 테스트할 수 있게끔 ATFX와 같은 플랫폼들은 백테스트용 데모 계좌(모의투자 계좌)를 실전 환경에서 이용할 수 있게 해주며, 이는 투자 접근법을 정제하고 완벽을 기할 수 있게 해줍니다.
백테스트가 중요한 이유는?
백테스트는 트레이더가 과거 데이터를 활용하여 본인의 전략이 실제 시장 환경에서 어떤 성과를 낼 지를 판단하는 데 있어 필수적입니다. 서로 다른 시장 추세 (상승장, 하락장, 횡보장)에서의 강점과 약점을 식별하고, 잠재적 낙폭 및 손절선을 점검함으로써 해당 전략이 본인의 리스크 감내수준에 적합한지를 확인하고, 시장 변동성 속에서도 데이터에 기반한 통찰력을 바탕으로 꾸준히 트레이딩을 할 수 있는 자신감을 길러 줍니다.
전략 성과 진단하기: 백테스트는 특정 전략이 실전 시장환경에서 먹힐지를 판단하기 위한 통찰력을 제공해줍니다. 백테스트는 특정 전략이 과거에 어떤 성과를 냈을지를 보여주며, 전략의 향후 잠재력에 대해 감을 잡을 수 있게 해줍니다.
시장 파악하기: 여러 시장 환경(상승장, 하락장, 횡보장)에서 전략을 테스트하면, 어떤 전략이 어떤 환경에서 먹히고 먹히지 않는지를 확인할 수 있습니다.
리스크 관리: 백테스트는 낙폭 및 손절선 수준을 식별하고 이 수준이 본인의 리스크 감내수준과 일치하는지를 진단하는 등, 본인 전략의 효과적인 리스크 관리 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다.
자신감과 일관성 쌓기: 전략을 백테스트하면, 변동성 높은 시장일지라도 자신감 있게 트레이딩을 실행에 옮기고 시스템을 따르는 데 도움이 됩니다.
장점 | 단점 |
투자결정 개선: 백테스트를 통해 트레이더들은 리스크로부터 자유로운 환경에서 트레이딩 방법론을 테스트함으로써 실전 트레이딩 환경에서 예상대로 성과를 낼 수 있을지를 관찰할 수 있습니다. | 과거 데이터의 한계점: 과거의 실적은 미래의 실적을 보장하지 않으며, 특히나 시장의 매개변수가 변할 때에는 더욱 그렇습니다. |
리스크 완화: 실전 투자에 활용하기에 너무 위험해 보이거나 리스크보상비율(RRR)이 너무 낮은 전략을 트레이더들이 활용하는 것을 사전에 방지할 수 있습니다. | 과적합(過適合·overfitting): 사람들은 예측 모델에 대한 무비판적 수용을 하곤 합니다. 이로 인해 백테스트 도중 과도하게 최적화된 결과가 나오거나, 새로운 시장 지표와의 불일치로 인해 최적의 타이밍을 놓치는 경우가 발생합니다. |
최적화: 백테스트는 데모 트레이딩의 결과에 따라 트레이딩 전략을 최적화하고 개선할 수 있게 해줍니다. | 데이터 정확성: 부정확하거나 품질이 낮은 데이터는 신뢰할 수 없는 백테스트 결과로 이어질 수 있습니다. |
트레이딩 전략 백테스트 하는법
트레이딩 전략 정의하기
수치를 분석하고 실행에 옮기기에 앞서 트레이딩 전략을 명확히 정의하여야 합니다.
진입 기준: 거래를 촉발하는 시그널(가격선 교차, 단순이동평균선, 캔들스틱 배열)을 식별하시기 바랍니다.
가격선 교차
단순이동평균선(SMA)
캔들스틱 배열
엑싯 기준: 포지션이 언제 청산될지를 정해줍니다(수익 실현선, 추적 손절매, 기타 인디케이터 시그널).
리스크 관리: 심층적인 분석을 통해 손절선, 포지션 규모, 리스크보상비율(RRR)을 구체화하시기 바랍니다.
과거 데이터 선택하기
백테스트는 정확한 과거 시장 데이터를 필요로 합니다. 무료로 활용 가능한 데이터 또한 고려할 수 있으나, 무료 데이터에는 한계점이 존재합니다. 신뢰할만한 결과를 도출하기 위해서는 믿을 수 있는 프로바이더로부터 유료 서비스를 활용하는 것을 권고 드립니다. 이에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다:
무료 프로바이더: 온라인 증권사 및 일부 플랫폼에서는 다양한 시계열에 대한 데이터 히스토리를 제공합니다. 다만 무료로 제공되는 과거 데이터는 신뢰할 수 없거나, 불완전하거나, 딜레이가 있거나, 충분히 종합적이지 않거나, 기능이 전문적이지 않거나, 지원이 부족할 수 있다는 점에서 백테스트 분석의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
유료 서비스: 신뢰할 수 있고 정확한 프로바이더가 틈새시장 공략을 위해 제공하는 고품질 데이터입니다. 데이터는 테스트 중인 시장 환경과 일치해야 한다는 점에서, 유료 서비스는 매우 권장되는 선택지입니다.
백테스트 유형 방법론 선택하기
수동 백테스트: 차트를 시각적으로 분석하고, 전략에 따라 수동으로 거래를 집행하는 방법입니다. 결과를 분석하고 성과를 개선하시기 바랍니다. 수동 백테스트는 비록 시간 소모가 크긴 하지만, 특정 설정값을 테스트하기 위해서는 수동 테스트가 필수입니다.
자동 백테스트: 트레이더들은 자동화를 목적으로 메타트레이더 4 혹은 메타트레이더 5 와 같은 트레이딩 플랫폼(MT4/MT5)을 활용합니다. 이 같은 플랫폼들은 알고리즘 및 엑스퍼트 어드바이저(EA)를 통해 효율적인 대규모 테스트를 할 수 있게 해준다는 점에서 수동 백테스트와는 차이점이 있습니다.
백테스트 돌리기
과거 데이터를 바탕으로 전략을 집행하시기 바랍니다. 주목할만한 사안들:
진입&엑싯 포인트: 트레이딩의 진입/엑싯 포인트가 시스템에서 설정한 대로 진행되는지를 반드시 확인하시기 바랍니다.
슬리피지 및 집행 비용: 슬리피지, 스프레드, 집행 시간을 비롯해 트레이딩 결과에 영향을 주는 요인들을 고려하시기 바랍니다.
이체 비용: 이체 비용, 수수료, 스프레드(수익성에 큰 영향을 미칠 수 있는 요인) 등을 고려하시기 바랍니다.
백테스트 돌리기: MT4 같은 플랫폼들은 이체 비용, 슬리피지와 같은 중요한 변수들을 자동으로 포함함으로써 실제 트레이딩 환경을 시뮬레이팅 해줍니다. 더욱이 MT4 백테스트는 전략을 다양한 시계열에서 테스트해주며, 보다 나은 성과를 위한 최적화를 해줍니다.
결과 분석하기
효율성 지표를 활용해 전략의 성과를 측정하시기 바랍니다:
손익(P&L): 테스트 기간 동안의 총 수익 및 총 손실을 기록하시기 바랍니다.
승률: 수익을 낸 거래의 비율을 계산하시기 바랍니다.
리스크보상비율(RRR): 손실 대비 평균 수익을 나타내 줍니다.
최대낙폭(MDD): 최대낙폭은 테스트 기간 동안 최대 고점에서 가장 바닥까지 떨어진 하락 폭을 측정한 수치입니다.
샤프지수: 샤프지수(Sharpe Ratio)는 리스크 조정 수익을 측정하는 지표로, 투자에서 감수한 리스크 대비 상대적 수익의 정도를 나타냅니다.
전략 정제 및 최적화하기
전략 수정 및 정제: 이동평균선, 손절선 거리 등의 설정을 조정함으로써 성과를 개선하시기 바랍니다.
환경 교차 테스트: 서로 다른 시장 추세 및 시계열에서 전략이 여전히 유효한지를 확인하시기 바랍니다.
선행적으로 전략 테스트하기
샘플 외부 데이터에 대해서도 전략을 테스트함으로써, 해당 전략의 견고성을 추가적으로 검증할 수 있습니다. 라이브 계좌(실전투자 계좌)로 전환하기에 앞서 데모 계좌(모의투자 계좌)에서 선행적 테스트 전략을 활용해보세요. 이를 통해 본인의 실제 돈을 잃을 염려 없이도 실전 상황에서 전략이 효과가 있을지를 확인할 수 있습니다.
피해야 할 흔한 백테스트 실수 유형
과적합(過適合·overfitting) 지양하기: 과거 데이터에 매몰되어 현재의 전략을 지나치게 수정하지 마시기 바랍니다. 이로 인해 미래의 환경을 예측하는 것이 어려워질 수 있습니다.
이체 비용 간과: 실제 결과를 도출하기 위해서는 스프레드, 커미션, 슬리피지 등의 요인들을 고려하셔야 합니다.
하나의 시장 환경만을 테스트: 어떤 전략이 상승장에서 효과가 있었다고 해서 그 전략이 하락장에서도 효과가 있을 것이라는 보장은 없습니다. 모든 시장 상황에 걸쳐 다양한 요인들에 대한 교차 테스트(CTOD)를 실시함으로써 균형 잡힌 평가를 도출하시기 바랍니다.
결론
백테스트는 트레이딩 전략을 정제하고 개선하는 훌륭한 방법입니다. 트레이더 분들은 본 가이드에서 정리해둔 대로 체계적인 백테스트 절차를 도입하여 상승장, 하락장 모두에서 본인의 전략을 테스트하고 이를 정제하실 수 있습니다. 다만 백테스트에서 좋은 결과가 있었다고 해서 실전에서 반드시 성공이 따라올 것이라고 장담할 수는 없음을 명심하시기 바랍니다.
백테스트를 적절한 리스크 관리 및 선제적 테스트와 결합함으로써 트레이딩 방법론을 개선하시기 바랍니다. 트레이딩에서 백테스트를 활용해 자신감을 얻고, 탄탄한 테스트를 수행하고, 보다 나은 투자결정을 내리고, 모든 시장 상황에 대한 보다 뛰어난 통찰력을 얻으시기 바랍니다.
